Technické indikátory

Zrychlení/zpomalení Technický indikátor (AC) měří zrychlení a zpomalení aktuální hnací síly. Tento indikátor změní směr před jakoukoli změnou hnací síly, která, když přijde na řadu, změní svůj směr před cenou. Pokud si uvědomíte, že akcelerace/zpomalení je signálem dřívějšího varování, dává vám evidentní výhody.

Zničená čára je v podstatě místem, kde je hnací síla v rovnováze se zrychlením. Pokud je zrychlení/zpomalení vyšší než nula, pak je pro zrychlení obvykle snazší pokračovat v pohybu vzhůru (a naopak v případech, kdy je pod nulou). Na rozdíl od případu s Awesome Oscillator není považován za signál při překročení nulové hranice. Jediná věc, kterou je třeba udělat pro kontrolu trhu a rozhodování, je sledovat změny barvy. Abyste si ušetřili vážné úvahy, musíte si pamatovat: nemůžete nakupovat pomocí akcelerace/zpomalení, když je aktuální sloupec zbarven červeně, a nemůžete prodávat, když je aktuální sloupec zbarven zeleně.

Pokud vstupujete na trh ve směru hnací síly (indikátor je vyšší než nic, při nákupu, nebo je nižší než nic, při prodeji), pak k nákupu potřebujete pouze dva zelené sloupce (dva červené sloupce k prodeji) . Pokud je hnací síla namířena proti pozici, která má být otevřena (indikátor pod nulou pro nákup nebo vyšší než pro prodej pro nic), je zapotřebí potvrzení, proto je vyžadován další sloupec. V tomto případě indikátor ukazuje tři červené sloupce nad prázdnou čarou pro krátkou pozici a tři zelené sloupce pod nulovou čárou pro dlouhou pozici.

Výpočet

AC sloupcový graf je rozdíl mezi hodnotou 5/34 sloupcového grafu hnací síly a 5-periodovým jednoduchým klouzavým průměrem, převzatým z tohoto sloupcového grafu.

Alligator Technical Indicator je v zásadě kombinací rovnovážných čar (klouzavých průměrů), které používají fraktální geometrii a nelineární dynamiku.

Rty, zuby a čelist aligátora ukazují interakci různých časových období. Jelikož jasné trendy lze pozorovat pouze v 15 až 30 procentech případů, je nezbytné je dodržovat a zdržet se práce na trzích, které kolísají pouze v určitých cenových obdobích.

Když jsou Čelist, Zuby a Rty zavřené nebo propletené, znamená to, že Aligátor jde spát nebo již spí. Jak spí, je stále hladovější - čím déle bude spát, tím hladovější se probudí. První věc, kterou po probuzení udělá, je otevřít pusu a zívat. Pak mu do nosních dírek pronikne vůně jídla: maso býka nebo maso medvěda a Aligátor ho začne lovit. Když Alligator snědl dost na to, aby se cítil docela sytý, začíná ztrácet zájem o jídlo/cenu (Balance Lines se spojují) - to je čas na fixaci zisku.

Average True Range Technical Indicator (ATR) je indikátor, který ukazuje volatilitu trhu. Představil to Welles Wilder ve své knize „Nové koncepty v technických obchodních systémech“. Tento indikátor byl od té doby používán jako součást mnoha dalších indikátorů a obchodních systémů.

Průměrný skutečný rozsah může často dosáhnout vysoké hodnoty ve spodní části trhu po naprostém poklesu cen způsobeném panickým prodejem. Nízké hodnoty indikátoru jsou typické pro období dlouhodobého bočního pohybu, ke kterým dochází na vrcholu trhu a během konsolidace. Průměrný skutečný rozsah lze interpretovat podle stejných zásad jako ostatní ukazatele volatility. Princip prognózy na základě tohoto indikátoru lze formulovat následujícím způsobem: čím vyšší je hodnota indikátoru, tím vyšší je pravděpodobnost změny trendu; čím nižší je hodnota indikátoru, tím je pohyb trendu slabší.

Awesome Oscillator Technical Indicator (AO) je 34bodový jednoduchý klouzavý průměr vykreslený středními body pruhů (H+L)/2, který je odečten od jednoduchého klouzavého průměru o 5 periodách, postaveného přes centrální body tyče (H+L)/2. Poměrně jasně nám ukazuje, co se aktuálně děje s hnací silou trhu.

Technický indikátor Bollinger Bands (BB) je podobný obálkám. Jediným rozdílem je, že pásma obálek jsou vynesena o pevnou vzdálenost (%) od klouzavého průměru, zatímco Bollingerovy pásy jsou od něj vyneseny o určitý počet standardních odchylek. Standardní odchylka je měřítkem volatility, a proto se Bollinger Bands přizpůsobují tržním podmínkám. Když se trhy stanou volatilnějšími, pásma se rozšíří a během méně volatilních období se smršťují.

Bollingerovy pásma jsou obvykle zakresleny do cenového grafu, ale mohou být také přidány do grafu indikátorů (vlastní indikátory). Stejně jako v případě obálek je interpretace Bollingerových pásem založena na skutečnosti, že ceny obvykle zůstávají mezi horní a dolní linií pásem. Charakteristickým rysem indikátoru Bollingerova pásma je jeho proměnlivá šířka v důsledku volatility cen. V obdobích značných cenových změn (tj. Vysoké volatility) se pásma rozšiřují a ponechávají velký prostor pro pohyb cen. Během období klidu nebo období nízké volatility se pásmo stahuje a udržuje ceny v mezích.

Pro Bollinger Band jsou charakteristické následující vlastnosti:

Všechny trhy jsou charakterizovány skutečností, že se ceny z větší části příliš nemění a pouze krátké časové období (15–30 procent) odpovídá trendovým změnám. Většina lukrativních období je obvykle případ, kdy se tržní ceny mění podle určitého trendu.

Fractal je jedním z pěti indikátorů obchodního systému Billa Williamse, který umožňuje detekovat dno nebo vrchol.

Gatorův oscilátor je založen na aligátoru a ukazuje stupeň konvergence/divergence linií rovnováhy (Smoothed Moving A průměry). Horní pruhový graf je absolutní rozdíl mezi hodnotami modré a červené čáry. Dolní sloupcový graf je absolutní rozdíl mezi hodnotami červené čáry a zelené čáry, ale se znaménkem mínus, protože sloupcový graf se kreslí shora dolů.

Ichimoku Kinko Hyo Technical Indicator je předdefinován tak, aby charakterizoval tržní trendy, úrovně podpory a odporu a generoval signály o nákupu a prodeji. Tento indikátor funguje nejlépe v týdenních a denních grafech.

Při definování dimenze parametrů se používají čtyřnásobné intervaly různé délky. Hodnoty jednotlivých řádků tvořících tento indikátor vycházejí z těchto intervalů:

Pokud je cena nad cloudem, jeho horní řádek tvoří první úroveň podpory a druhý řádek tvoří druhou úroveň podpory;

Pokud je cena pod mrakem, spodní čára tvoří první úroveň odporu a horní tvoří druhou úroveň;

Pokud čára Chikou Span prochází cenovým grafem ve směru zdola nahoru, je to signál ke koupi. Pokud čára Chikou Span prochází cenovým grafem ve směru shora dolů, je to signál k prodeji.

Kijun-sen se používá jako indikátor pohybu trhu. Pokud je cena vyšší než tento ukazatel, ceny budou pravděpodobně nadále růst. Když cena prochází touto linkou, je možné další změnu trendu. Dalším druhem používání Kijun-sen je dávat signály. Signál k nákupu je generován, když linie Tenkan-sen prochází Kijun-senem ve směru zdola nahoru. Směr shora dolů je signálem k prodeji. Tenkan-sen se používá jako indikátor trendu na trhu. Pokud se tento řádek zvětší nebo zmenší, trend existuje. Když to jde horizontálně, znamená to, že trh vstoupil do kanálu.

Technický ukazatel hybnosti měří částku, kterou se cena cenného papíru v daném časovém období změnila.

V zásadě existují dva způsoby použití indikátoru Momentum:

Indikátor Momentum můžete použít jako oscilátor sledující trend podobný pohyblivé průměrné konvergenci/divergenci (MACD). Nakupte, když indikátor klesne a objeví se, a prodejte, když indikátor dosáhne vrcholu a klesne. Možná budete chtít vykreslit krátkodobý klouzavý průměr indikátoru, abyste zjistili, kdy klesá nebo vrcholí.

Pokud indikátor Momentum dosáhne extrémně vysokých nebo nízkých hodnot (vzhledem k jeho historickým hodnotám), měli byste předpokládat pokračování současného trendu. Pokud například indikátor Momentum dosáhne extrémně vysokých hodnot a poté klesne, měli byste předpokládat, že ceny pravděpodobně půjdou ještě výše. V každém případě obchodujte pouze poté, co ceny potvrdí signál generovaný indikátorem (například pokud ceny vrcholí a klesají, počkejte, až ceny začnou klesat, než je prodáte).

Indikátor Momentum můžete také použít jako hlavní indikátor. Tato metoda předpokládá, že vrcholy trhu jsou typicky identifikovány rychlým nárůstem cen (kdy každý očekává, že ceny půjdou výše) a že dno trhu obvykle končí rychlým poklesem cen (když se každý chce dostat ven). To je často případ, ale je to také široká generalizace.

Jak trh vrcholí, indikátor Momentum bude prudce stoupat a poté klesat - odchyluje se od pokračujícího pohybu ceny nahoru nebo do strany. Podobně na dně trhu bude hybnost prudce klesat a poté začne stoupat s velkým náskokem před cenami. Obě tyto situace vedou k rozdílům mezi ukazatelem a cenami.

Technický indikátor klouzavého průměru ukazuje průměrnou hodnotu ceny nástroje za určité časové období. Když člověk vypočítá klouzavý průměr, průměruje cenu nástroje pro toto časové období. Jak se cena mění, její klouzavý průměr se buď zvyšuje, nebo snižuje.

Existují čtyři různé typy klouzavých průměrů: jednoduchý (označovaný také jako aritmetický), exponenciální, vyhlazený a lineární vážený. Klouzavé průměry lze vypočítat pro jakýkoli soubor sekvenčních dat, včetně počátečních a závěrečných cen, nejvyšších a nejnižších cen, objemu obchodování nebo jakýchkoli jiných ukazatelů. Často je tomu tak, když se používají dvojité klouzavé průměry.

Jediná věc, kde se klouzavé průměry různých typů od sebe navzájem značně liší, je, když se váhové koeficienty, které jsou přiřazeny nejnovějším datům, liší. V případě, že mluvíme o jednoduchém klouzavém průměru, mají všechny ceny v daném časovém období stejnou hodnotu. Exponenciální a lineární klouzavé průměry přikládají nejnovějším cenám větší hodnotu.

Nejběžnějším způsobem interpretace cenového klouzavého průměru je srovnání jeho dynamiky s cenovou akcí. Když cena nástroje stoupne nad klouzavý průměr, objeví se signál nákupu a pokud cena klesne pod klouzavý průměr, máme k dispozici signál prodeje.

Tento obchodní systém, který je založen na klouzavém průměru, není navržen tak, aby poskytoval vstup na trh přímo v jeho nejnižším bodě a jeho výstup přímo na vrcholu. Umožňuje jednat podle následujícího trendu: nakupovat brzy poté, co ceny dosáhnou dna, a prodávat brzy poté, co ceny dosáhnou svého vrcholu.

Klouzavé průměry lze také použít na ukazatele. Právě tam je interpretace klouzavých průměrů indikátorů podobná interpretaci klouzavých průměrů cen: pokud ukazatel stoupne nad svůj klouzavý průměr, znamená to, že pohyb vzestupného indikátoru pravděpodobně bude pokračovat: pokud indikátor klesne pod svůj klouzavý průměr, toto znamená, že je pravděpodobné, že bude i nadále klesat.

Zde jsou typy klouzavých průměrů v grafu:

Konvergence/divergence klouzavého průměru je dalším dynamickým ukazatelem sledujícím trend. Udává korelaci mezi dvěma cenovými klouzavými průměry.

Technický indikátor konvergence/divergence klouzavého průměru je rozdílem mezi exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) s 26 a 12 periodami. Aby se jasně zobrazily příležitosti k nákupu/prodeji, je do grafu MACD vykreslena takzvaná signální linie (klouzavý průměr indikátorů 9 období).

MACD se ukazuje jako nejefektivnější na široce se měnících obchodních trzích. Existují tři oblíbené způsoby, jak použít konvergenci/divergenci klouzavého průměru: crossovery, podmínky překoupenosti/přeprodanosti a divergence.

Parabolic SAR Technical Indicator byl vyvinut pro analýzu trendových trhů. Indikátor je konstruován v cenovém grafu. Tento indikátor je podobný technickému indikátoru klouzavého průměru s jediným rozdílem, že Parabolic SAR se pohybuje s vyšším zrychlením a může změnit svou pozici z hlediska ceny. Indikátor je pod cenami na býčím trhu (Up Trend), když je medvědí (Down Trend), je nad cenami.

Pokud cena překročí parabolické linie SAR, indikátor se otočí a jeho další hodnoty se nacházejí na druhé straně ceny. Když k takovému obratu indikátoru dojde, bude jako výchozí bod sloužit maximální nebo minimální cena za předchozí období. Když indikátor provede obrat, dává signál konci trendu (fáze korekce nebo plochý) nebo jeho obratu.

Parabolic SAR je vynikajícím indikátorem pro poskytování výstupních bodů. Dlouhé pozice by měly být uzavřeny, když cena klesne pod hranici SAR, krátké pozice by měly být uzavřeny, když cena stoupne nad hranici SAR. Často se stává, že indikátor slouží jako koncová zastavovací čára.

Pokud je otevřená dlouhá pozice (tj. Cena je nad linkou SAR), parabolická řada SAR půjde nahoru, bez ohledu na to, jakým směrem se ceny ubírají. Délka pohybu čáry SAR závisí na rozsahu pohybu ceny.

Technický indikátor indexu relativní síly (RSI) je oscilátor sledující cenu, který se pohybuje mezi 0 a 100. Když Wilder představil index relativní síly, doporučil použít 14denní RSI. Od té doby si také získaly popularitu ukazatele 9denního a 25denního indexu relativní síly.

Oblíbenou metodou analýzy RSI je hledat divergenci, ve které zabezpečení činí nové maximum, ale RSI nepřekračuje své předchozí maximum. Tato divergence je známkou blížícího se zvratu. Když se pak index relativní síly otočí dolů a klesne pod své nejnovější dno, říká se, že dokončil „houpačku selhání“. Výkyv selhání je považován za potvrzení blížícího se obratu.

Způsoby použití indexu relativní síly pro analýzu grafu:

Hlavním bodem technického ukazatele indexu relativní síly (RVI) je, že na býčím trhu je závěrečná cena zpravidla vyšší než otevírací cena. Na medvědím trhu je to naopak. Index relativní síly tedy spočívá v tom, že síla nebo energie pohybu je tedy dána tím, kde ceny skončí na konci. Chcete -li normalizovat index na denní rozsah obchodování, vydělte změnu ceny maximálním rozsahem cen za den. Aby byl výpočet hladší, používá se jednoduchý klouzavý průměr. 10 je nejlepší období. Aby se předešlo pravděpodobné nejednoznačnosti, je třeba sestrojit signální linku, což je 4-periodový symetricky vážený klouzavý průměr hodnot indexu relativní síly. Souběh linek slouží jako signál k nákupu nebo prodeji.

Technický indikátor Stochastic Oscillator porovnává, kde se cena cenného papíru v daném časovém období uzavřela vzhledem k jeho cenovému rozpětí. Stochastický oscilátor je zobrazen jako dva řádky. Hlavní linie se nazývá %K. Druhý řádek, nazvaný %D, je klouzavý průměr %K. Řádek %K se obvykle zobrazuje jako plná čára a řádek %D se obvykle zobrazuje jako tečkovaná čára.

Stochastický oscilátor lze interpretovat několika způsoby. Mezi tři oblíbené metody patří:
Nakupte, když oscilátor ( %K nebo %D) klesne pod určitou úroveň (například 20) a poté se nad tuto úroveň zvedne. Prodávejte, když oscilátor stoupne nad určitou úroveň (například 80) a poté klesne pod tuto úroveň;

Nakupte, když řada %K stoupne nad řadu %D, a prodejte, když řada %K klesne pod řadu %D;
Hledejte rozdíly. Například: kde ceny vytvářejí řadu nových maxim a Stochastický oscilátor nepřekračuje svá předchozí maxima.

Technický indikátor Williamsova procentního rozsahu (%R) je dynamický technický ukazatel, který určuje, zda je trh překoupen/přeprodán. Williamsův %R je velmi podobný stochastickému oscilátoru. Jediným rozdílem je, že %R má stupnici vzhůru nohama a stochastický oscilátor má vnitřní vyhlazování.

Chcete -li zobrazit indikátor tímto vzhůru nohama, umístěte symbol mínus před hodnoty Williamsova procentního rozsahu (například -30%). Při provádění analýzy je třeba ignorovat symbol mínus.

Hodnoty indikátorů v rozmezí 80 až 100% naznačují, že trh je přeprodán. Hodnoty indikátorů v rozmezí 0 až 20% naznačují, že trh je překoupen.

Stejně jako u všech indikátorů překoupenosti/přeprodanosti je nejlepší počkat, až cena cenného papíru změní směr, než zadáte své obchody. Pokud například indikátor překoupenosti/přeprodanosti ukazuje stav překoupenosti, je moudré počkat, až se cena cenného papíru sníží, než jej prodáte.

Zajímavým fenoménem ukazatele Williams Percent Range je jeho neskutečná schopnost předvídat obrat ceny podkladového cenného papíru. Ukazatel téměř vždy tvoří vrchol a klesá několik dní před tím, než cena cenného papíru dosáhne svého vrcholu. Stejně tak Williams Percent Range obvykle vytvoří koryto a objeví se několik dní předtím, než se objeví cena cenného papíru.